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Se sei un commerciante del giorno futuro, o vuoi essere, determinare le dimensioni delle tue posizioni è una delle decisioni più importanti che fai. La tua posizione sul futuro è parte della strategia di gestione del rischio, che è lì per assicurarsi di mantenere le perdite per ogni piccolo commercio e assicurarsi che i tuoi perdita giorni siano mantenuti ad un importo ragionevole. Ecco le fasi per calcolare la dimensione ideale della posizione per i futures di trading giornaliero, non importa quale contratto a termine si sta negoziando o quale strategia di trading si utilizza.
La dimensione del tick è la minima possibilità di cambiare il prezzo e il valore del tick è il valore in dollari delle più piccole possibile cambio di prezzo. La dimensione del tick e il valore del tick sono fornite dalle specifiche contrattuali per ogni contratto futures.
Passo 2. Calcola il tuo rischio massimo per conto commerciale
Il rischio massimo di conti è l'importo del denaro nel tuo conto commerciale che sei disposto a rischiare su un singolo commercio. La maggior parte dei commercianti professionali rischia il 1% o meno della loro capitale su ogni commercio. Puoi selezionare qualsiasi percentuale che ti piace come limite di rischio personale per ogni scambio, ma rischiare che solo l'1% sia consigliato.
In questo modo, anche se si dispone di una serie di perdite (che succede), perderai solo pochi per cento del tuo conto, che è facilmente recuperato da alcuni commerci vincenti.
Ad esempio, se si dispone di un account di $ 10.000 e rischia il 1% per ogni scambio, la maggior parte possibile per ogni scambio è di $ 100 (0. 01 x $ 10.000). Se sei disposto a rischiare del 2%, puoi rischiare di $ 200 per ogni negozio (0. 02 x $ 10.000). Per un conto di $ 30.000 e rischiando dell'1%, puoi perdere fino a $ 300 per ogni negozio (0. 01 x $ 30.000). Se perdi più di quello, stai violando la regola del rischio di account massimo del 1%.
Passo 3. Stabilire il limite di rischio commerciale
Il passo 2 si è concentrato sul rischio di conti; questo passo si concentra sullo scambio effettivo e quanti ticks si sono disposti a rischiare su di esso.Il rischio commerciale è determinato dalla differenza tra il punto di ingresso e il livello di perdita di stop. La tua posizione per la perdita di stop dovrebbe dare spazio sufficiente per il mercato a muoversi a tuo favore, ma dovrebbe uscire dal commercio se il prezzo si muove contro di te (non fa quello che ti aspettavi). Per ulteriori informazioni sul posizionamento sulla perdita di stop, vedere Dove posizionare una perdita di stop quando si tratta di trading.
Il rischio commerciale può variare per il commercio, oppure si può avere un rischio commerciale fissi. Ad esempio, si potrebbe scegliere di utilizzare sempre una perdita di quattro stick stop quando il giorno di negoziazione il contratto futures S & P 500 E-mini.
Oppure utilizzare sempre una perdita di stop di 10 tick quando i futures del petrolio greggio (solo esempi, non necessariamente raccomandazioni). Può anche variare, a volte rischiando tre zecche su un commercio S & P 500 E-mini e altre volte a rischio di quattro o cinque zecche, a seconda delle condizioni del mercato.
In ogni commercio, è necessario conoscere la dimensione della tua perdita di arresto (distanza dal punto di ingresso, in zecche). Questo è il pezzo finale delle informazioni necessarie prima di calcolare il tuo formato ideale per i futures.
Passo 4. Calcola il tuo formato ideale per i futures ideali
Per i mercati a termine, la dimensione commerciale è il numero di contratti negoziati (con un minimo di un contratto). La dimensione commerciale viene calcolata utilizzando il valore del tick, il rischio massimo del conto e il rischio commerciale (dimensione della perdita di stop in zecche).
Supponi di avere un account futuro di $ 10.000 e rischiare di 1% per ogni scambio.
Ciò significa che puoi rischiare fino a $ 100 per ogni scambio. Si sta negoziando il contratto S & P 500 E-mini, che ha una taglia di 0. 0 e un valore di tick di $ 12. 50.
Vuoi acquistare a 1250, e metti una perdita di stop al 1249 (quattro perdite di stop tick). Sulla base delle informazioni che hai, quanti contratti puoi acquistare?
Utilizza la formula:
Rischio massimo del conto (in dollari) / (rischio commerciale (in zecche) x Tick Value) = Dimensione posizione
Per questo esempio significa: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 contratti
Poiché ogni contratto comporterà un rischio di $ 50 (4 ticks x $ 12.50), puoi acquistare due contratti che portano il tuo totale rischio per il commercio fino a $ 100. Il tuo rischio massimo sul commercio è di $ 100, quindi se comprate tre contratti, rischierai troppo, e se comprate solo un contratto, rischiate solo la metà di quello che ti è consentito. In questo caso, l'acquisto di due contratti è la dimensione ideale della posizione per la circostanza.
Parola Finale sulla dimensione della posizione futura
Utilizza la formula per calcolare la tua posizione ideale per il futuro. La formula funziona non importa quali contratti futures ti commerciano, non importa quale sia la tua perdita di arresto e non importa quanto hai nel conto. Impostare il rischio massimo di account per ogni commercio e assicurarsi di conoscere le dimensioni del tick e di selezionare i contratti futures che si sta commerciando. Avere una posizione di perdita di stop per ogni giorno di commercio che prendi, in questo modo puoi calcolare il tuo rischio commerciale e stabilire la posizione ideale per quel particolare commercio.
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