Come calcolare la dimensione di una perdita di stop quando trading

Gli operatori del giorno dovrebbero sempre utilizzare un ordine di stop loss nei loro mestieri. A meno di uno scivolamento, la perdita di stop consente di sapere quanto si può perdere per un determinato scambio. Poiché utilizzerai una perdita di stop come un trader di giorni, il passo successivo è imparare a calcolare la tua perdita di stop e determinare dove ripartire l'ordine di stop loss.

Corretto posizionamento di una perdita di stop

Mettere una perdita di arresto in una posizione dove, se colpita, ti consente di sapere che hai sbagliato sulla direzione del mercato.

È improbabile che avrai tempi esatti su tutti i tuoi mestieri, ad esempio acquistando subito prima che il prezzo sia sparito. Pertanto, quando si acquista, è necessario dare al commerciante un po 'di spazio per muoversi prima che inizia a salire. Ma se stai acquistando sono aspettando che il prezzo andiamo più in alto, quindi se comincia a cadere troppo, dovrebbe colpire la tua perdita di stop perché eri sbagliato nella tua aspettativa.

Come linea guida generale, quando si acquista, mettere una perdita di stop sotto una barra di prezzi recente basso. Quale barra dei prezzi selezionata per mettere la tua perdita di arresto in basso varia a seconda della strategia, ma questa è una posizione logica di perdita di stop perché il prezzo è rimasto fuori da quello basso. Se il prezzo si sposta al di sotto del livello basso si può sbagliare circa il prezzo che sale e quindi è il momento di uscire dal commercio. Figura 1 (clic per aprire) mostra esempi di questa tattica.

Come guida generale, quando si tratta di vendita corta, mettere una perdita di stop sopra una barra di prezzi recente elevata.

Quale barra dei prezzi selezionata per mettere la tua perdita di arresto in precedenza varia a seconda della strategia, ma questa è una posizione logica di perdita di stop perché il prezzo è sceso da quello alto. Se il prezzo si sposta al di sopra di quello alto, si può sbagliare che il prezzo scenda, e quindi è il momento di uscire dal commercio. La Figura 2 (fare clic per aprire) mostra esempi di questa tattica.

Calcolo di una perdita di stop

La tua perdita di arresto può essere calcolata in due modi diversi: centesimi / zecche / pips a rischio e dollari di conto a rischio. Il dollaro dei conti a rischio è un calcolo molto più importante perché ti consente di sapere quanta parte del tuo account è a rischio sul commercio.

Centri / pips / zecche a rischio è anche importante, ma è più importante per la semplice trasmissione di informazioni. Ad esempio, la mia fermata è a X e la lunghezza dell'invio è Y, quindi la differenza è Y minus X = centesimi / zecche / pips a rischio. Se acquisti un titolo a $ 10. 05, e mettere una perdita di stop a $ 9. 99, allora hai sei centesimi a rischio (per azione che possiedi).

Se la coppia EUR / USD è pari a 1. 1569 e ha una stop loss a 1. 1575, hai 6 punti a rischio (per lotto).

Questo è utile se si sta solo lasciando che qualcuno sa dove sono i tuoi ordini, o li lascia sapere fino a che punto la tua perdita di arresto è dal tuo prezzo di entrata. Non ti dice (o qualcun altro) quanto del tuo account stai rischiando sul commercio, però.

Per calcolare quanti dollari del tuo conto hai a rischio, devi conoscere i centesimi / zecche / pipi a rischio e anche la tua dimensione di posizione. Nell'esempio di riserva, c'è $ 0. 06 del rischio per azione. Se la dimensione della tua posizione è di 1000 azioni, rischierai di $ 0. 06 x 1000 azioni = $ 60 sul commercio (più commissioni).

Per l'esempio EUR / USD stai rischiando di 6 pips e se hai una posizione di 5 mini lot, il tuo rischio dollaro viene calcolato come: pips a rischio X pip position X position size = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (più commissione, se applicabile).

Il tuo rischio di dollaro in una posizione a termine è calcolato come quello di un forex trading, salvo che al posto del valore del pip usiamo il valore del tick. Se si acquista l'Emini S & P 500 (ES) a 1254. 25 e un posto una perdita di stop a 1253, rischiate di prendere 5 zecche e ogni zecca vale 12 dollari. 50. Se comprate 3 contratti, il rischio di dollaro è: 5 zecche X $ 12. 50 X 3 contratti = $ 187. 50 (più commissioni).

Controllo del rischio di tuo conto

Per fare questo un ulteriore passo avanti, la quantità di dollari che rischiate dovrebbe essere solo una piccola parte del tuo account. In genere, l'importo che stiamo rischiando dovrebbe essere inferiore al 2% del saldo del nostro conto, e idealmente inferiore all'1%.

Prendi l'esempio o il nostro commerciante forex, usando una perdita di stop di 6 pip e negozia 5 mini lot, che comporta un rischio di $ 30 per il commercio. Se rischiando di 1%, questo significa che sta rischiando di averne 1/100 del suo conto. Pertanto, quanto dovrebbe essere il suo conto se è disposta a rischiare 30 dollari per un commercio? $ 30 x 100 = $ 3000. Per rischiare 30 dollari sul commercio, il commerciante dovrebbe avere almeno 3000 dollari nel loro conto per mantenere il rischio per il conto molto basso.

Funziona rapidamente l'altro modo per vedere quanto si può rischiare per ogni scambio. Se hai un conto di $ 5000 puoi rischiare $ 5000/100 = $ 50 per ogni scambio. Se il tuo account è di $ 30.000, puoi rischiare fino a $ 300 per commercio, ma puoi decidere di rischiare anche di meno.

Parola finale sul calcolo di una perdita di stop

Utilizzare sempre una perdita di stop e la tua strategia determina dove viene posta la perdita di stop. A seconda della strategia, i tuoi centesimi / zecche / pips a rischio possono essere diversi in ogni commercio. Questo perché la perdita di stop dovrebbe essere collocata strategicamente per ogni commercio - va colpito solo se si sbaglia circa la direzione del mercato. Devi conoscere i tuoi centesimi / zecche / pipi a rischio in ogni commercio, perché ti permette di calcolare i tuoi dollari a rischio, che è un calcolo molto più importante. I vostri dollari a rischio su ogni commercio dovrebbero essere mantenuti idealmente al 1% o meno del capitale commerciale. In questo modo, anche una serie di perdite non ridurrà notevolmente il tuo conto commerciale.

Aggiornato da Cory Mitchell.