Profilo del mercato S & P 500 (ES) futures

I futures che commerciano sotto il simbolo ES sono basati sull'indice di borsa S & P 500, un benchmark per le azioni U. S. L'indice S & P 500 è calcolato utilizzando i prezzi delle azioni di 500 grandi aziende U. S.
Il commercio di futures ES su un sistema di trading elettronico. I contratti commercializzano quasi 24 ore al giorno, dalle 6:00 p. m. Ora orientale (ET) domenica sera alle 5:00 p. m. Venerdì sera. C'è un arresto commerciale tra 4: 15 e 4: 30 PM ET ogni giorno.

Il contratto ES più attivo ha tipicamente il volume di scambi giornaliero tra un e due milioni di contratti. Ciò fluttua con la volatilità. I giorni volatili hanno un volume più elevato ei giorni di bassa volatilità sono più verso l'estremità inferiore della gamma di volume.

Tra il 2008 e il 2017, i futures ES tipicamente hanno avuto una gamma giornaliera di 10 punti quando la volatilità è bassa e 40 punti o superiore quando la volatilità è alta.

- Specifiche contrattuali ES

Le specifiche dei contratti sono le cose fondamentali che un operatore dovrebbe sapere sul mercato dei futures che stanno negoziando. Le specifiche contrattuali per il mercato dei futures ES sono le seguenti:

Symbol:

• ES mesi di scadenza:
• marzo, giugno settembre e dicembre Exchange:
• Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex Valuta:
• U. S. Dollaro Dimensioni del biglietto / Prezzo minimo di flusso:
• 0. 25 punti Valore Tick o Perdita Per Tick:
• $ 12. 50 Ticks per punto:
• 4, rendendo ogni punto $ 50 per contratto

Conoscere il valore del tick e del punto è importante per controllare il rischio e per scambiare la dimensione corretta delle posizioni future.

Ad esempio, se un commerciante di giorni è disposto a rischiare 100 dollari per commercio, potrebbe acquistare due contratti con una perdita di stop un punto dal loro ingresso. Se il prezzo colpisce la perdita di stop, la perdita viene mantenuta a $ 100. In alternativa, l'acquisto di un contratto con una perdita di stop a due punti determina la stessa perdita di $ 100.

Il simbolo di base del futuro di E-mini S & P 500 è ES, ma poiché sono disponibili più scadenze per ogni anno, il simbolo pieno è più lungo.

Ogni mese di scadenza ha un codice:

Marzo è H

• Giugno è M
• Settembre è U
• Dicembre è Z
• Se negozia il contratto di marzo, il simbolo è ESH , ma dobbiamo anche sapere l'anno. Prendi l'ultima cifra dell'anno e aggiungila al simbolo. Nel 2015 il simbolo è ESH5. Nel 2017, il contratto di marzo è ESH7. Il contratto del dicembre 2019 è ESZ9.

Alcuni siti web e piattaforme utilizzano le ultime 2 cifre dell'anno, ad esempio ESU16 per il contratto di settembre 2016. Per ulteriori informazioni, consulta le date di scadenza del mercato futuro.

S & P 500 (ES) Holidays

Il mercato dei futures ES è aperto a scambiare ogni giorno di negoziazione, domenica sera a venerdì, fatta eccezione per le vacanze, che si possono trovare qui: Calendario Calendario CME.Ci sono cambiamenti orari di negoziazione o chiusure nei giorni festivi nazionali. Ci sono una festa nazionale ogni mese tranne per aprile, giugno, settembre e ottobre. Pertanto, in tutti gli altri mesi c'è almeno un giorno di negoziazione che può essere influenzato da una vacanza.

Trading E-Mini S & P 500 (ES) Futures

I futures E-mini S & P 500 (ES) sono alcuni dei più liquidi del mondo e sono popolari tra i commercianti di giorni. I futures di ES possono essere scambiati ogni giorno, in quanto vi è ampio volume e volatilità per molti giorni per generare un profitto.

Le ore di coppia che circondano il mercato azionario aprono a 7:30 a. m. ET hanno il miglior movimento e volume dei prezzi, e sono ideali per il trading giornaliero.

L'ultima ora di negoziazione, dalle 3:00 alle 4:00 p. m. ET, vede anche tipicamente più movimenti di prezzo e volume rispetto alla media e tranquilla parte della giornata.

Pratica una strategia ES trading di giorno prima di scambiare con il capitale reale. Ci sono un certo numero di programmi, tra cui NinjaTrader, che consentono agli operatori di scaricare i giorni precedenti di negoziazione e di scambiarli quando lo desiderano. Questo è utile per le persone con un tempo limitato o che vogliono praticare la sera quando il mercato non è aperto o non è attivo. Ricordiamo, i tempi migliori per il giorno sono limitati a poche ore al giorno.

La gestione dei rischi è fondamentale per il successo del trading ES. Quanto si inizia con il trading dipenderà dalla tua strategia e da quanto sei disposto a rischiare per commercio. I commercianti raccomandati cominciano il trading giornaliero con

almeno $ 3, 500 e preferibilmente $ 6, 500 a $ 7, 000. Per scambiare i futures ES, iniziare con almeno 10.000 dollari, ma idealmente di più.

E-Mini S & P 500 Margini

I commercianti di giorni hanno requisiti marginali inferiori ai commercianti che detengono posizioni future a notte. Il margine è quanto il commerciante deve avere nel loro conto per aprire una posizione sul futuro. Per ogni contratto ES che si tiene durante la notte, il commerciante deve avere 4, 950 dollari nel suo conto al momento della sua apertura. I commercianti di giorno non hanno posizione durante la notte e non sono quindi soggetti a questa regola. Al contrario, il mediatore stabilisce il requisito di margine. I margini di negoziazione giornalieri cominciano a partire da $ 500 con alcuni broker. Ciò significa aprire una posizione contrattuale, il commerciante ha solo bisogno di $ 500 nel suo conto. Come indicato in precedenza, tuttavia, a partire da almeno $ 3, 500 o più nell'account è altamente raccomandato.

Aggiornato da Cory Mitchell.