Calcolare la probabilità di toccare

Calcolatrici di opzione
Come trader di opzione novizio, è importante conoscere le calcolatrici di opzione . È possibile trovare una buona qui . Quando l'utente inserisce le seguenti informazioni:

• Prezzo di riserva
• Prezzo di strike
• Tempo (# giorni fino alla scadenza dell'opzione)
• Tassi di interesse
• Dividendi, se
• Tipo di opzione (chiamata o put)
• Stima di volatilità per lo stock sottostante

Allora la tipica calcolatrice fa la matematica e fornisce il valore teorico per l'opzione - e il primario

greek: delta

• gamma
• theta
• vega
• rho
• Probabilità di calcolatrice di tocco

Oggi la discussione si concentra su un altro tipo di calcolatrice - uno molto utile per i commercianti esperti. A mio avviso, questa calcolatrice fornisce tali informazioni utili per essere utilizzate da tutti gli operatori di opzione. È indicato da più di un nome. Potrebbe essere chiamato "Probabilità di toccare calcolatrice" o una "Calcolatrice di probabilità di prezzo di riserva". Chiedere al vostro broker se dispongono di un tale calcolatore disponibile per l'utilizzo.
La domanda fondamentale su cui risponde questa calcolatrice è:

Se prevedo di possedere una data posizione di opzione per un determinato numero di giorni, quali sono le probabilità che il prezzo delle azioni toccherà il prezzo di esercizio ?

Per i venditori di premio : quando si specifica quanti giorni si intende mantenere la posizione corta (non è costretto a mantenere fino alla scadenza), la calcolatrice ti consente di conoscere la probabilità che il sottostante il prezzo di magazzino raggiungerà il

prezzo di strike almeno una volta durante il periodo di possesso. Se questa probabilità risulta essere del 15%, le probabilità che l'opzione scadrà senza valore senza mai passare al denaro

è dell'85%.

NOTA: questa è non la stessa di una probabilità che l'opzione scadrà inutile. Perché? A volte un'opzione si muove ITM e successivamente si muove OTM solo per scadere senza valore.

La probabilità di toccare il calcolatore ignora quelle (ITM poi OTM) situazioni. Come una buona approssimazione, la probabilità del prezzo delle azioni di toccare il prezzo di sciopero - almeno una volta prima della scadenza - è doppia la probabilità che scada inutile. Un altro modo per dichiarare lo stesso teorema è: Qualsiasi opzione dovrebbe toccare il prezzo di sciopero prima della scadenza è di circa il doppio del Delta opzione. NOTA: Utilizzare la Delta al momento dell'operazione. Per i compratori premio : quando si specifica quanti giorni si prevede di tenere la posizione di opzione lunga (si può uscire prima della scadenza), la calcolatrice fornisce una probabilità approssimativa che il titolo sottostante raggiungerà il prezzo di strike o qualsiasi altro prezzo specificato) - almeno una volta - durante il periodo di possesso.

Se possiedi un'opzione ITM, la probabilità di toccare fa riferimento alla possibilità che l'opzione si muova dal denaro.

Se possiedi un'opzione OTM, la probabilità di toccare fa riferimento alla possibilità che l'opzione si sposti nei soldi. Altre strategie di opzione

Quando si scambia qualsiasi strategia di opzione con gambe multiple (queste sono conosciute come spread), esiste più di un'opzione importante. Ad esempio, in una tipica diffusione di farfalla, possiedi due diverse opzioni.

Comprare 1 XYZ Oct 100 chiamata

Acquista 1 XYZ Oct 105 chiamate
Comprare 1 XYZ Oct 110 chiamata

Quando il prezzo delle azioni si sposta al di sotto di 100 o sopra 110, perde gran parte del suo valore e diventa inutile se la scadenza arriva e lo stock non ha un prezzo compreso tra 100 e 110. Pertanto, un commerciante dovrebbe voler sapere la probabilità che il prezzo delle azioni tocchi

100 o 110 durante la periodo di conservazione previsto. La probabilità di toccare calcolatrice fornisce queste informazioni. Chiarimento: La calcolatrice genera la probabilità che il titolo con il tocco
sia
$ 100 o $ 110. Per esempio (

condor ferro ), è essenziale conoscere le possibilità che due dei due prezzi di sciopero (o entrambi i prezzi) siano toccati - al fine di gestire efficacemente il rischio. Scelta del periodo di mantenimento Un altro modo per utilizzare questa calcolatrice è quello di decidere quanto tempo per mantenere la posizione. Collegando un diverso numero di "giorni" alla calcolatrice, puoi imparare come la probabilità di toccare le modifiche. Facendo il calcolo ogni giorno, in base al prezzo di borsa corrente e al potenziale profitto e perdita, è possibile determinare se paga per mantenere la posizione. Se il tuo broker non fornisce questa calcolatrice, puoi trovare una buona qui

. Basta sapere che questo è libero solo per una quantità limitata di calcoli al giorno. Ma è possibile utilizzarlo per sempre se si conforma a quella limitazione.
Credo che troverai le informazioni così utili che l'utilizzo di questa calcolatrice diventa un'abitudine.