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La beta è una misura del rischio di mercato o della volatilità dell'investimento in uno stock. Aiuta gli investitori a scegliere azioni che cadono nella loro zona di comfort del rischio.
Ma cosa ti dice di un magazzino e quali segnali misti fanno gli investitori quando tre diversi siti Web riportano tre differenti beta per lo stesso stock?
L'ultima parte di quella domanda è venuta da un lettore, Dan R., che si chiedeva perché tre siti web gli avessero dato tre risposte diverse alla stessa domanda circa una beta di stock e una risposta apparentemente era molto diversa dagli altri due.
- <->Dom's Question
Affrontiamo prima la domanda di Dan e poi parliamo di cosa ci dice una beta. In primo luogo, un aggiornamento su ciò che una beta è.
Beta è un punteggio che misura una volatilità o un rischio di scorta rispetto al resto del mercato. Viene calcolato utilizzando l'analisi di regressione.
Il mercato, che di solito è l'indice S & P 500, ha una beta di 1. Se l'azione è più volatile del mercato, la sua beta sarà superiore a 1 e se è meno volatile del mercato la beta sarà inferiore a 1.
Ad esempio, un magazzino con una beta di 0,8 dovrebbe restituire l'80 per cento del mercato globale. Un magazzino con una beta di 1. 2 sarebbe spostato del 20 per cento in più rispetto al mercato globale.
Dan nella sua email ha chiesto se ci fosse più di un modo per calcolare betas. Purtroppo la risposta è sì, c'è.
Una delle variabili nel calcolo beta è quanto indietro indietro con il calcolo. Alcuni calcoli si basano su tre anni di dati, mentre altri sono basati su cinque anni di numeri.
Variabili
Queste variabili e altre possono fare una differenza nella beta che viene segnalata.
La maggior parte dei siti non fornisce informazioni su quanti numeri sono stati calcolati - molti siti acquistano i dati dai fornitori.
La tua scommessa migliore è attaccare con i nomi conosciuti e fidati e se si desidera confrontare le aziende, utilizzare lo stesso sito Web poiché i numeri dovrebbero essere coerenti in questo modo.
Storia di Beta
Che cosa dice beta agli investitori? A volte si perde nel rumore del mercato.
Una cosa che non ci dice è che cosa la beta sarà l'anno prossimo. I calcoli sono rigorosamente storici e non parlano di ciò che l'azienda farà in futuro.
Beta è utile a breve termine per misurare il rischio di fluttuare il prezzo di un magazzino in modo che non saremo a suo agio.
Beta ci dice come l'azione reagisce a condizioni di mercato o sistemiche, ma non ci dice niente sui punti di forza o sulle debolezze della sua industria.
Ad esempio, la beta ci dirà come una azione reagirà rispetto al mercato intero a una variazione dei tassi di interesse.
Tuttavia, non ci dirà nulla circa l'effetto della legislazione sugli importatori di arance, ma questo potrebbe avere un impatto molto importante su una manciata di imprese.
Conclusione
Ricevi le tue informazioni finanziarie dalla stessa fonte se state comparando le aziende in modo da sapere che la raccolta e l'analisi dei dati sono coerenti. Beta è utile per determinare la probabilità di oscillazioni dei prezzi nel breve periodo, ma non così affidabile quando si esamina l'immagine a lungo termine.
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