I migliori contratti futures per day trading

I futures sono un mercato attraente per i commercianti di giorni. Per le scorte commerciali di oggi hai bisogno di almeno $ 25.000, ma per i futuri scambi di giorno si può iniziare con un minimo di $ 1 000 … anche se iniziando con almeno $ 3, 500 è raccomandato. Un'altra sensazione di trading futures è che i grandi rendimenti (e le perdite) sono possibili, dal momento che avete solo bisogno di una piccola quantità di capitale per controllare le posizioni in grado di produrre grandi profitti / perdite in pochi secondi.

L'importo del capitale necessario per il giorno dipenderà dal contratto futures che commercia. I contratti futures hanno diversi requisiti "margine di negoziazione giornaliero", il che significa che è necessario disporre di un importo diverso di denaro nel tuo conto per il commercio di vari contratti. Se si dispone di un piccolo account, si è limitati a contratti futures con margini di negoziazione giornalieri. Se hai un grosso conto, allora hai più flessibilità in ciò che fa il commercio quotidiano, e la guida qui sotto ti aiuterà a decidere.

Come scegliere un contratto futures per il commercio del giorno

Per trovare il giorno giusto contratto di contratti futures per voi, considerate il volume, i margini e il movimento.

In termini di volume, i contratti di giorno contengono contratti commerciali che commercializzano in genere più di 300.000 contratti in un giorno. Ciò assicura che puoi acquistare e vendere ai livelli che desideri e che ci sarà un altro commerciante per vendere / acquistare da te.

Secondo il rapporto CME Leading Products Q4 2015, i seguenti sono i contratti futures maggiormente negoziati sul Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 volume giornaliero medio
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 volume medio giornaliero
• Nota del Tesoro di 10 anni , 121, 290 volume giornaliero medio
• Olio grezzo WTI (CL) - 807, 687 volume medio giornaliero

In base al volume, questi sono i primi puntini. I commercianti devono quindi guardare i margini e il movimento per determinare che si adatta alle loro finanze e stile commerciale.

I margini di negoziazione giornalieri variano a seconda del broker. Per fornire un'idea, tuttavia, il brokeraggio NinjaTrader offre i seguenti margini di negoziazione di giorno su questi contratti.

• Eurodollar (GE) - Margine di negoziazione di $ 500 per contratto
• E-Mini S & P 500 (ES) - Margine di negoziazione di $ 500 per contratto
• Nota del Tesoro di 10 anni (ZN)
• Olio grezzo WTI (CL) - Margine di negoziazione giornaliero di 1000 dollari per contratto

Sulla base di ciò, il petrolio greggio ha margini più elevati rispetto agli altri contratti. Pertanto, segue che hai bisogno di un account più grande per scambiarlo. L'olio è anche abbastanza volatile. Pertanto, deve essere preso in considerazione anche il movimento dei prezzi.

Per stabilire il movimento, occorre considerare due cose: il valore di punto e quanti punti il ​​contratto futures in genere si muove in un giorno. L'elenco seguente fornisce il contratto, il valore punto e il movimento medio giornaliero in punti.

• Eurodollar (GE) - Punto 1 = $ 2, 500. 0. Campo medio giornaliero di 02 punti.
• E-Mini S & P 500 (ES) - Punto 1 = $ 50. Intervallo medio giornaliero di 36 punti.
• Nota del Tesoro di 10 anni (ZN) - Punto 1 = $ 1000. 0. Campo medio giornaliero di 74 punti.
• Olio grezzo WTI (CL) - Punto 1 = $ 1000. 2. Intervallo medio giornaliero di 1 punto.

La volatilità di cui sopra si basa su True True Range (14) al 25 febbraio 2016. La gamma giornaliera fluttua, con alcuni giorni e settimane che vedono una maggiore volatilità e altri giorni e settimane che vedono una minore volatilità.

Ma questo fornisce una buona stima per il confronto della volatilità tra contratti futures.

Decidere basati su questi fattori

I futuri E-Mini S & P 500 (ES) sono un ottimo mezzo e un buon posto per i commercianti di giorni. I margini sono bassi a $ 500 e il volume è leggermente superiore a quello del greggio. La detenzione di un unico contratto attraverso un tipico giorno di negoziazione potrebbe rivelare che il tuo guadagno / perdita è di $ 1, 800 swing (36 punti x $ 50 / point). Non che dovresti acquistare e tenere un contratto tutto il giorno; questo è solo un esempio per evidenziare la volatilità.

I nuovi operatori in genere troveranno che i futures E-Mini S & P 500 producono abbastanza azioni per creare reddito coerente e possono iniziare a negoziare questi contratti con $ 3, 500 o più nel loro conto commerciale. La visualizzazione di un grafico di 1 minuto mostrerà che c'è molta possibilità di entrare e uscire dai commerci, in quanto il prezzo fluttua per tutto il giorno.

L'olio grezzo (CL) fornisce un volume decente, ma richiede anche il maggior margine e è il più volatile. Se hai tenuto un contratto durante una giornata media il tuo guadagno / perdita potrebbe oscillare $ 2100 (2. 1 punti x $ 1000 / point). Questo lo rende una scelta di mercato interessante, ma non è consigliata per nuovi commercianti o commercianti con piccoli conti (meno di $ 5 000). La visualizzazione di un grafico di 1 minuto mostrerà che c'è molta possibilità di entrare e uscire dai commerci, in quanto il prezzo fluttua per tutto il giorno.

I titoli di Tesoreria di 10 anni (ZN) sono un'altra opzione per i commercianti di giorni. Il volume è decente, ma non è alto come i futuri S & P 500. Il 10 anni è anche meno volatile in termini di dollari a rischio per contratto. Ad esempio, se hai tenuto un contratto di dieci anni attraverso una tipica sessione di trading, potresti vedere che il tuo profitto / perdita fluttua fino a $ 740 (0. 74 punti x $ 1000 / point). La visualizzazione di un grafico di 1 minuto mostrerà che c'è molta possibilità di entrare e uscire dai commerci, in quanto il prezzo fluttua per tutto il giorno.

I futures Eurodollar (GE) possono essere esclusi come una scelta di scambio giornaliero, a meno che non ti piace il movimento molto lento. Durante una tipica sessione di negoziazione il prezzo può solo spostarsi una o due volte, con conseguente poche opportunità di profitto. Questo è un mercato popolare per commercianti a lungo termine e istituzioni, non commercianti diurni. Guarda un grafico di 1 minuto di questo contratto futures e vedrai che non si muove molto, quindi non favorisce gli scambi quotidiani.

Parola Finale sul miglior contratto futures per Day Trading

In base al volume, ai margini e al movimento, ora hai poche scelte da considerare.Se stai iniziando, commercia l'E-Mini S & P 500 o la nota del Tesoro di dieci anni. Entrambi producono un sacco di movimenti e volume ogni giorno, così come margini di negoziazione giornalieri ridotti. Mentre si progredisce si può anche considerare i futures del petrolio greggio. Ha un volume leggermente inferiore rispetto ai precedenti due, è più volatile e ha maggiori margini di negoziazione giornalieri. Ciò significa che dovresti avere un conto più grande per scambiarlo. I futures Eurodollar hanno un volume elevato, ma non sono un mercato di trading giornaliero.

Ora che sai dove guardare, tira un grafico intraday di ciascuno, e vedi che allinea con le tue strategie il meglio.