Come commerciare con Parabolic Stop e Reverse

L'arresto parabolico e l'inversione, più comunemente noto come la SAR parabolica, è una tendenza che segue l'indicatore sviluppato da J. Welles Wilder. La SAR parabolica viene visualizzata come una singola linea parabolica (o punti) sotto le barre dei prezzi in un rialzo e sopra le barre dei prezzi in un downtrend.

La Parabolic SAR ha tre funzioni principali:

• Evidenziando la direzione corrente dei prezzi (trend).
• Fornire segnali potenziali di ingresso.

• Fornire segnali di uscita potenziali.

Ognuna di queste applicazioni è discussa più dettagliatamente di seguito.

Calcolo Parabolic SAR

L'indicatore Parabolic SAR (PSAR) utilizza il prezzo più recente (più alto e basso) EP, insieme ad un fattore di accelerazione (AF), per determinare dove appariranno i punti indicatori.

La Parabolic SAR è calcolata come segue:

Rendering di tendenza: PSAR = Priorità PSAR + Prior AF (Prior EP - Prior PSAR)

Downtrend: PSAR = PSAR - Prior EP)

Dove:

EP = Alto livello per un trend di rialzo e basso basso per un downtrend, aggiornato ogni volta che viene raggiunto un nuovo EP.

AF = Default di 0. 02, aumentando di 0. 02 ogni volta che viene raggiunto un nuovo EP, con un massimo di 0. 20.

Quello che fa questo calcolo è creare un punto (che può essere collegato con una linea se lo si desidera) al di sotto dell'azione di aumento dei prezzi, o al di sopra della diminuzione dell'azione dei prezzi. I punti / linea aiutano a evidenziare l'attuale direzione dei prezzi. I punti sono sempre presenti, per questo motivo l'indicatore è chiamato "stop and reverse".

Quando il prezzo scende al di sotto dei punti in salita, i puntini flip in cima alle barre dei prezzi. Quando il prezzo si raduna attraverso i punti in calo, i puntini flip al di sotto del prezzo qui sotto.

Fortunatamente, il software per il grafico fa tutto questo calcolo per noi. La Figura 1 mostra ciò che la SAR parabolica assomiglia ad un grafico.

Come commerciare con la SAR parabolica

L'uso fondamentale della SAR parabolica è quello di acquistare quando i punti si muovono al di sotto delle barre dei prezzi (segnalando un trend di rialzo) e vendono / vendono quando i punti si muovono sopra le barre dei prezzi (segnalando un downtrend).

Ciò comporterà segnali commerciali costanti, però, in quanto il commerciante avrà sempre una posizione. Ciò può essere buono se il prezzo sta facendo grandi oscillazioni avanti e indietro - producendo un profitto su ogni commercio - ma quando il prezzo sta facendo solo piccole mosse in ogni direzione, questi segnali commerciali costanti possono produrre molti traffici perdenti in una riga.

Pertanto, è meglio analizzare l'azione dei prezzi della giornata per determinare se la tendenza (se esiste) è in su o in discesa. Un altro indicatore, ad esempio una media mobile o linee di tendenza, può anche essere utilizzato per stabilire la direzione generale della tendenza. Se c'è una tendenza, prendere solo segnali commerciali in direzione della tendenza generale.Ad esempio, se la tendenza è in discesa (basata sull'analisi), solamente prendere brevi segnali commerciali - quando i puntini flip in cima alle barre dei prezzi - e quindi uscire quando i punti flip sotto le barre dei prezzi. In questo modo, l'indicatore viene utilizzato per la sua forza: catturare movimenti di tendenza. Se hai stabilito una tendenza generale, allora speriamo che non dovrai preoccuparti della debolezza dell'indicatore: segnali commerciali non redditizi quando non c'è una tendenza.

La Figura 2 mostra alcune potenziali voci di cortocircuito in un downtrend, così come le uscite. Esso mostra anche un periodo in cui il prezzo è spostato lateralmente; quel periodo non sarebbe stato ideale per fare scambi in base alla SAR parabolica.

Pro e contro della SAR Parabolic

Il principale vantaggio dell'indicatore è che durante una forte tendenza l'indicatore metterà in evidenza la forte tendenza, mantenendo il trader in movimento. L'indicatore fornisce anche un'uscita quando c'è un movimento contro la tendenza, che potrebbe segnalare un'inversione. A volte questo finisce per essere una buona uscita, come il prezzo invertire; altre volte non è una grande uscita perché il prezzo comincia subito a muoversi nuovamente nella direzione del trend.

Il principale inconveniente dell'indicatore è che fornirà poco intuizione analitica o buoni segnali commerciali durante le condizioni di mercato laterali. Poiché non esiste una tendenza, l'indicatore continuerà a scorrere a flip-flop sopra e al di sotto del prezzo. Questo tipo di azione sui prezzi può durare tutto il giorno, quindi se un commerciante di giorni si affida esclusivamente alla SAR parabolica per i segnali commerciali, in questo caso potrebbe essere un grande giorno di perdita.

Ecco perché è consigliato che gli operatori imparino a individuare la tendenza - attraverso l'azione di lettura dei prezzi o con l'aiuto di un altro indicatore - in modo da poter evitare i commerci quando una tendenza non è presente e fare scambi quando una tendenza è presente.