Quanti soldi posso fare Futures Trading Day?

Se ti sei chiesto il potenziale dei futures di trading giornaliero, allora i seguenti scenari vi mostreranno cosa potrebbe fare una strategia a rischio. Quanto è fatta varia a seconda dell'ambiente di mercato. Durante i periodi volatili, quando le mosse dei prezzi sono più grandi, c'è un maggiore potenziale; quando le mosse di prezzo sono più piccole, ogni giorno è tipicamente meno potenziale. Le prestazioni variano anche dal commerciante e sono influenzate dal rischio / ricompensa di ogni commercio, tasso di vincita e quanti commerci vengono assunti.

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Gestione del rischio di trading futures Day

Ogni riuscito negoziante del giorno futuro gestisce il proprio rischio; è uno, se non il , elementi fondamentali della redditività.

Mantenere il rischio per ogni commercio molto piccolo, il 1% o meno è tipico. Ciò significa che se si dispone di un account di $ 30.000 non si dovrebbe perdere più di $ 300 per un singolo commercio. Si verificano perdite, e persino una buona strategia di negoziazione del giorno vedrà le corde delle perdite.

Il rischio viene gestito utilizzando un ordine di stop loss, discusso nelle sezioni di Scenari qui di seguito.

Strategia di Trading dei Futures Day

Mentre una strategia ha potenzialmente molti componenti e può essere analizzata per la redditività in vari modi, è spesso classificata in base al rapporto di vincita e di ricompensa / rischio.

Win-rate è quanti commerci vengono vinti da un dato numero. Se vinci 55 su 100 scambi, il tasso di vincita è del 55%. Mentre non è necessario, avere una percentuale di vincita superiore al 50% è ideale per la maggior parte dei commercianti di giorni. Il 55% al ​​60% è accettabile e raggiungibile.

Ricompensa / rischio determina quanto sia rischiato di ottenere un profitto.

Se un commerciante perde 5 zecche su un commercio perduto, ma fa 8 zecche sul loro mestiere vincente, anche se solo vincono il 50% dei loro mestieri saranno redditizi. Quindi, fare di più sui vincitori è anche una componente strategica che molti commercianti di giorni futuri si sforzano.

Un vincente più alto significa maggiore flessibilità con il tuo ricompensa / rischio, e un alto ricompensa / rischio significa che la tua vincita può essere inferiore e puoi comunque essere redditizia.

Scenario: Quanti soldi posso fare i futures trading day?

Supponiamo che un commerciante abbia $ 7 000 nella capitale e una vincita del 55%. Rischiano solo l'1% del loro capitale ($ 70) per ogni scambio. Questo si ottiene utilizzando una perdita di stop. Per questo scenario, un ordine di perdita di stop viene messo 5 zecche dal prezzo di entrata e un bersaglio viene messo 8 zecche.

Trading di un futuro E-mini S & P 500 (ES), il rischio sul commercio è di 5 x $ 12. 5 = $ 62. 5, che è inferiore al nostro rischio massimo di $ 70 e lascia spazio per i costi di commissione. Un commercio vincente su un contratto equivale a $ 100 o 8 x $ 12. 50. Le commissioni verranno trattate in seguito.

Ciò significa che la ricompensa potenziale per ogni commercio è di 1,6 volte grande del rischio (8/5); vogliamo che i vincitori siano più grandi dei perdenti.Questo è il rapporto di ricompensa / rischio che viene insegnato ai nuovi studenti alla Day Trading Academy e funziona bene.

Supponiamo che la volatilità permetta a un operatore di effettuare cinque rotte a turno ogni giorno (turno rotondo include una voce e l'uscita) utilizzando i parametri di cui sopra. Se ci sono 20 giorni di trading in un mese, il commerciante sta facendo 100 negozi, in media, in un mese.

Ora vediamo quanto un commerciante di giorni futuri può fare in un mese: <555> 55 commerci sono stati redditizi: 55 x $ 100 = $ 5, 500

• 45 commerciati erano perdenti: 45 x ($ 62.5) = ($ 2, 812.5)
• Il profitto lordo è di $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Assumi le commissioni e le commissioni di $ 4. 12 per giro a turno.

L'utile netto è di $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Assumendo un utile netto di $ 2, 275. 50, il ritorno sul conto per il mese è 32. 5% ($ 2, 275 50 / $ 7, 000). Questo può sembrare molto alto ed è un ottimo ritorno. Vedere la sezione "Rifiniture" per vedere come questo recupero possa essere influenzato. Se avessi rischiato il 2% per ogni scambio, che ti consentirà di scambiare due contratti per scambio utilizzando lo stesso conto di $ 7000, il rendimento sarebbe doppio: il 65% (assumendo le stesse statistiche di trading). Vedere Come determinare la dimensione corretta della posizione dei futuri.

Rifiniture

Non è sempre possibile trovare cinque buone giornate di giorno al giorno, specialmente quando il mercato si muove molto lentamente per lunghi periodi di tempo. È anche possibile che durante i periodi di bassa volatilità raggiungendo l'obiettivo di otto bersaglio non è nemmeno possibile, il che significa che alcuni commerci saranno usciti per un guadagno più piccolo.

Lo stesso vale anche per le perdite; un commerciante che esercita discrezione sui propri mestieri non può sempre perdere le cinque zecche complete.

Slippage è una parte inevitabile del trading. Si verifica quando si verifica una perdita maggiore del previsto, anche quando si utilizza un ordine di stop loss. Nei mercati liquidi, come l'E-mini S & P 500, lo slittamento non è di solito una preoccupazione importante.

Adegua questo scenario in base alla fermata e all'obiettivo, al capitale, allo scivolamento, alla velocità di vincita, alle dimensioni delle posizioni e alle commissioni.

Quanti soldi posso fare i futures di trading giornaliero? - La parola finale

Questa semplice strategia controllata dal rischio indica che con un tasso di vincita del 55% e rendere più vincenti rispetto a quelli perduti per i perdenti, è possibile raggiungere i rendimenti a nord del 20% al futuro di trading giornaliero al mese. La maggior parte dei commercianti non dovrebbe aspettarsi di farlo molto; mentre sembra facile, in realtà, è più difficile. Anche così, con un tasso di vincita decente e un rapporto di ricompensa / rischio, un rivenditore dedicato alle quotazioni al dettaglio con una strategia decente dovrebbe essere in grado di rendere più del 10% il mese. Non è necessario un sacco di capitali per scambiare futures; in questo scenario, sono stati utilizzati $ 7.000.