Giorno di scambio migliori utilizzando i tassi di vittoria e il rischio-Reward Ratios

Sembra che se poteste vincere il 70% dei commerci che fai tu sarai un commerciante redditizio, ma non è proprio così. Anche i commercianti devono valutare la qualità delle loro vittorie e delle loro perdite. Il successo di un equilibrio tra i rapporti di vincita e di ricompensa del rischio è cruciale.

Trading Day Trading Win Ratio

La maggior parte dei commercianti quotidiani si concentrano sul win-rate, o sul rapporto win / loss. L'allure è finalmente raggiungere quella tappa dove quasi tutti i loro mestieri sono vincitori.

Non lasciatevi ingannare, con un alto tasso di vincita non significa che sarai un trader di successo o addirittura un redditizio.

La tua vincita è il numero di mestieri che vincete per tutti i tuoi mestieri. Ad esempio, se fai cinque mestieri al giorno e vinci tre, la tua velocità giornaliera di vincita è 3/5 = 0. 6, o 60%. Se ci sono 20 giorni di trading nel mese, e hai vinto 60 su 100 mestieri, il tuo tasso mensile di vincita è del 60%.

Il rapporto di perdita di vittorie è la tua vittoria divisa per le tue perdite. Nell'esempio, assumere per semplicità 60 commerci sono stati vincitori e 40 sono stati perdenti (100 - 60). Ciò presuppone che non esistevano mestieri "piatti". Il rapporto di perdita vincente è 60/40 = 1. 5. Ciò significa che state vincendo il 50% del tempo più di quanto stai perdendo. Un guadagno di guadagno superiore a 1. 0, o un tasso di vincita superiore al 50%, è favorevole, ma non è l'unica storia.

Rapporti di rischio per il rischio di negoziazione

Un rapporto di ricompensa del rischio è quanto si prevede di fare su un commercio, rispetto a quanto sei disposto a perdere.

I commercianti di giorni vogliono rapidamente entrare e uscire dal mercato, approfittando di modelli a breve termine e di segnali commerciali. Ciò significa che ogni commercio avrà una perdita di stop ad esso collegata. La perdita di stop determina il numero di centesimi, zecche o pips che si desidera rischiare in una coppia di azioni, in futuro o in forex rispettivamente.

Supponi che tu sia disposto a rischiare $ 0. 10 in azione XZYZ, acquistandolo a $ 10. 00 e mettere una perdita di stop a $ 9. 90.

Il tuo rischio è fissato a $ 0. 10 (supponendo che non sia scivolato), ma devi essere compensato per prendere questo rischio anche con un potenziale profitto. Il tuo obiettivo di profitto stabilisce il tuo guadagno previsto.

Assumere, sulla base dell'analisi o della strategia di trading che riteni che il prezzo raggiungerà 10 $. 20, a quel punto si otterrà il profitto, con un valore di $ 0. 20 guadagno.

La tua ricompensa potenziale è quindi doppia rispetto al rischio potenziale. Il tuo rapporto rischio / ricompensa è di $ 0. 10 / a $ 0. 20 = 0. 5; in altre parole, il rischio è la metà del tuo guadagno potenziale.

Se prendi un profitto a $ 10. 10, il tuo potenziale profitto e il rischio sono entrambi $ 0. 10, quindi il rapporto rischio / ricompensa è di $ 0. 10 / a $ 0. 10 = 1. 0. Se ottieni profitto a $ 10. 05 il rischio potenziale è di $ 0. 10 ma la tua ricompensa è solo $ 0. 05. In questo caso il rischio / ricompensa aumenta a 2.0 che mostra che stai rischiando di più per rendere meno.

Bilanciamento del tasso di vincita e del rischio-ricompensa nel giorno di negoziazione

Gli operatori del giorno devono trovare un equilibrio tra la vincita e la ricompensa dei rischi. Un alto tasso di vincita non significa nulla se la remunerazione dei rischi è molto elevata e un grande rapporto rischio-ricompensa non significa nulla se la velocità di vittoria è molto bassa.

Consideri queste linee guida quando avrai inizio con una strategia di trading giornaliero o stai cercando di migliorare i tuoi risultati di trading giornaliero:

• Un tasso di vincita più elevato significa che la tua ricompensa di rischio può essere più alta. Puoi ancora essere redditizia con una vincita del 60% e una remunerazione di rischio di 1. 0. Sarai più redditizio con un tasso del 60% e una remunerazione di rischio inferiore a 1. 0.
• Un tasso basso di vincita, 50 % o inferiore, richiede che i vincitori siano più grandi dei perdenti per essere redditizi. Puoi ancora essere redditizia con una percentuale di vincita del 40% se il rischio / ricompensa è inferiore a 0. 6 (escluse le commissioni). Idealmente, se il tuo tasso di vincita è inferiore al 50%, cerchi un rischio / ricompensa sotto 0. 65, con la remunerazione dei rischi che diminuisce più il tasso di vincita scende. Più si perde, più grandi i vincitori devono essere quando si vince.

Trading Day al tuo picco Rapporti

Poiché i commercianti di giorni commerciali ogni giorno in tutti i tipi di condizioni (vedi Come spesso per il commercio), la maggior parte dei commercianti di giorni dovrebbe cercare una strategia che consente loro di vincere tra il 50% e il 70% del tempo.

Vincere più di quello diventa sempre più difficile con solo un piccolo aggiustamento.

Questa velocità di vincita consente una certa flessibilità nel rapporto di ricompensa del rischio. Sforzatevi di fare un po 'più sui vincitori di quanto non fai sui perdenti; idealmente, le vittorie dovrebbero essere circa 1,5 volte superiori al rischio - se rischierano di $ 0. 10 prova a fare almeno $ 0. 15. Questo rapporto di rischio / ricompensa è 0. 67. Mantenere il rischio / ricompensa sotto 1, 0, in questo modo, anche se si dispone di un giorno di riposo, solo vincente il 40% dei tuoi mestieri, si può probabilmente ancora trarre un profitto quotidiano.

Il tuo mix ideale dipenderà dal tuo stile di trading. Ma non hai bisogno di un tasso di vincita molto elevato o un rapporto di rischio / ricompensa super basso per avere successo. Colpire un equilibrio e cercare di coerenza.

Per vedere gli scenari su quanto si può fare come un commerciante di giorni utilizzando semplici vincite tassi e rapporti di ricompensa di rischio, vedere: Quanti soldi Stock Day Traders fare.