Come i correlati Forex influenzano il rischio e gli utili

Molti commercianti di Forex commerciano un paio di coppie Forex, mantenendo i mestieri in più coppie allo stesso tempo. Se si scambiano più coppie contemporaneamente, si può essere esposti a più o meno rischi di quelli che pensano. La ragione è la correlazione (per un primer di base sul Forex, vedere cosa si deve sapere su Forex).

Che cosa è Correlazione

Correlazione è un numero compreso tra -100 e 100 (o -1 e 1) che mostra come la direzione di un'attività si muove in rapporto ad un altro.

Se due coppie hanno una correlazione -100, si muovono in direzioni opposte. Quando si sale, l'altro scende. Una correlazione 100 significa che si muovono in sincronia; quando si sale, così fa l'altro.

Quando la correlazione è negativa, è conosciuta come una correlazione inversa o negativa. Se la correlazione è un numero positivo, è una correlazione positiva.

Le correlazioni superiori a 80, o inferiori a -80, sono considerate elevate e degne di nota perché possono "nascondere" aumentare o diminuire il rischio.

Una correlazione di 0 significa che non esiste alcuna relazione tra come una coppia si muove rispetto all'altra. Correlazioni tra -60 e 60 significa che la relazione è debole; se una coppia ha una correlazione di 50 ad un'altra coppia, se uno sale, l'altro può salire, ma non necessariamente.

La correlazione non tiene conto dell'ampiezza di ogni coppia che si muove. Una coppia potrebbe essere 10 volte volatile come l'altra, ma fintanto che si muovono nella stessa direzione (o opposta), essi saranno altamente correlati.

Il grafico allegato mostra una tabella di correlazione giornaliera di Mataf. Trova le due coppie che desideri la correlazione sull'asse x e y e scopri dove si incontrano sulla griglia. Alcune delle correlazioni molto alte, oltre i 90, sono circondate sul grafico. Le correlazioni possono essere calcolate in tutti i tempi. La correlazione quotidiana è importante, ma per i rapporti di giorno le correlazioni sui tempi più bassi possono anche essere rilevanti.

Le correlazioni non sono fisse e vengono monitorate regolarmente. Una correlazione forte o debole ora non significa che rimarrà così.

Come la correlazione può aumentare il rischio quando si tengono più operazioni

Se le coppie Forex sono altamente correlate (positive o inverse) è probabile che si vedrà commerci simili in ciascuno.

Se l'AUDJPY e CADJPY hanno una correlazione 95 significa che in genere si muovono nella stessa direzione. Poiché si muovono nella stessa direzione, se si vede il segnale di acquisto nel AUDJPY, potrebbe esserci anche uno nel CADJPY (non sempre, tuttavia, sono correlati, non identici).

Se acquisti l'AUDJPY e decidi di acquistare CADJPY, hai comprato CAD e AUD rispetto al JPY. Hai venduto il JPY due volte, efficacemente raddoppiando il rischio o raddoppiando il potenziale potenziale in base a quello che il JPY fa.

Supponi che rischiate l'1% del tuo account su ogni trading, con i due mestieri che comportano un rischio del 2% sul tuo account. Prendendo molti mestieri è soddisfacente, ma capisci che hai effettivamente preso due volte lo stesso commercio. Se il JPY si muove a tuo favore (verso il basso, e AUD e CAD salgono) fai un doppio di quello che avresti se si è scambiato una delle due coppie. Se il JPY si muove contro di te, stai per perdere il 2% però.

Attenzione quando si prendono mestieri correlati, poiché si può raddoppiare il rischio (e possibili profitti) senza notarla.

Se il tuo piano commerciale dice di rischiare 1% del conto azionario per ogni tipo di scambio, allora dovresti prendere uno di questi mestieri. O rischiare di 0, 5% in ciascuno. Dato che sono quasi gli stessi commerci, la negoziazione di entrambi potrebbe essere una violazione delle regole di gestione dei rischi (naturalmente è a voi se vuoi farlo).

Anche in coppie altamente correlate, la configurazione commerciale in una coppia è spesso leggermente migliore dell'altro. Scegli quella con la più alta ricompensa: il rischio o la migliore probabilità di un profitto.

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Come la correlazione può diminuire il rischio quando si tiene più commerci

Le correlazioni sono un modo per stabilire le coperture; dove le perdite in un commercio sono compensate dai guadagni in un altro. La protezione è soddisfacente, ma alcuni commercianti possono farlo involontariamente.

Continuando con l'esempio, diciamo che si ottiene un segnale di acquisto nel AUDJPY e un segnale di vendita nel CADJPY.

Ricordate, anche se si muovono in modo simile, non saranno identiche, quindi questa situazione è possibile. Se prendi entrambi i mestieri, capisci che probabilmente non vincerai su entrambi.

Se la tua ricompensa su ogni commercio è più grande del rischio (si cerca di fare il 2% su ciascuno solo rischiando dell'1%), perdere su un (-1%) va bene, perché se l'obiettivo viene raggiunto dall'altro (+ 2%) tu netti 1%. Se si prevede di vincere entrambi, si può essere delusi.

Sul grafico allegato EURUSD e USDCAD hanno un valore di -90. 8 correlazione. Mentre si sposta su è probabile che l'altro si sposterà verso il basso. Se acquisti EURUSD e USDCAD, probabilmente si sposterà mentre l'altro si sposta. Se prendi entrambi questi mestieri, puoi vincere o perdere su entrambi, o più probabilmente vincerai su uno e perdere sull'altro poiché i mestieri costituiscono una copertura parziale *.

Se acquisti (vendi) l'EURUSD e vendi (acquista) l'USDCAD, hai la situazione discussa nella sezione precedente, dove hai venduto (acquistato) l'USD due volte e potrebbe aumentare il rischio.

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Finale

Sii consapevole delle correlazioni tra le coppie che commercia. Potresti essere esposto a più o meno rischi di quello che pensi. Solitamente le correlazioni sono elevate tra le coppie che contengono una delle medesime valute (JPY e USD negli esempi precedenti). Le correlazioni cambiano nel tempo, quindi controllate regolarmente.

* Salvo precisamente calcolato, la maggior parte delle coperture di questa natura sono parziali, perché il commerciante non ha rappresentato la volatilità complessiva.Se una coppia è più volatile di un altro, un commercio può spostare 50 pips più alti, mentre l'altro diminuisce di 20 pips. Pertanto, le perdite in uno non possono essere completamente compensate dai guadagni in un altro o viceversa.