Trading giornaliero basato sul volume di acquisto e sul volume di vendita

Volume è quante azioni (o contratti) scambiano le mani in un titolo (o contratto futures) in un determinato periodo di tempo. È una metrica chiave perché consente agli operatori di conoscere il livello di liquidità di un asset: quanto sia facile entrare o uscire da una posizione vicina al prezzo corrente (che spesso cambia).

Volume di acquisto e volume di vendita

Più è il volume più facile è acquistare e vendere grandi quantità (o piccole) di magazzino, perché altri commercianti sono lì per soddisfare l'altro lato del commercio.

Per ogni transazione deve essere un compratore e un venditore. Per acquistare un venditore deve venderti e vendere un compratore deve acquistare da te.

Questo porta a una certa confusione perché spesso si sente frasi come:

• I venditori sono in controllo.
• Il volume di acquisto è superiore al volume di vendita.
• È un giorno di acquisto pesante.

I compratori hanno il controllo quando il prezzo viene spinto più in alto. L'acquisto del volume è il volume che si verifica al prezzo dell'offerta. È il più basso prezzo pubblicizzato i venditori sono disposti a vendere a. Se qualcuno acquista a quel prezzo, mostra che lo stock è desiderato (da quella persona) e si chiama volume di acquisto (vedi Basic Trading Trading Day: L'Offerta Spread Spread Explained).

I venditori hanno il controllo quando il prezzo viene spinto verso il basso. Il volume di vendita è il volume che si verifica al prezzo di offerta. È i più alti acquirenti pubblicitari che sono disponibili a comprare. Se qualcuno vuole vendere a quel prezzo mostra che lo stock non è desiderato (da quella persona) e si chiama volume di vendita.

Il volume è tipicamente visualizzato lungo la parte inferiore di un grafico dei prezzi delle azioni. Il volume è rappresentato in barre verticali, con il bar che indica quante azioni hanno scambiato le mani su un determinato periodo di tempo. Il grafico allegato mostra un esempio di un grafico di 1 minuto, in cui ogni barra del volume lungo il fondo indica quante azioni sono state scambiate in ogni periodo di un minuto.

Le barre di volume di un grafico quotidiano mostrano quante azioni cambiano le mani durante il corso di ogni giorno.

Le barre di volume possono essere colorate. Un bar a volume rosso significa che il prezzo è diminuito durante quel periodo e il volume di quel periodo è considerato volume di vendita (stimato). Se la barra del volume è verde allora il prezzo è aumentato durante quel periodo e il volume è considerato volume di acquisto (stimato).

Volume relativo

Il trading di un giorno con un sacco di volume è preferito da molti operatori in quanto consente di entrare e uscire rapidamente, con posizioni di grandi dimensioni o piccole dimensioni (vedere Cosa cercare in un giorno di negoziazione Azione).

Volume medio è quante azioni cambiano le mani in un titolo in un giorno normale. Alcuni giorni avranno un volume molto superiore rispetto al normale e altri giorni vedranno un volume inferiore.

Prestare attenzione a giorni che hanno un volume superiore al solito.Di solito tali giorni sono associati a volatilità e grandi movimenti di prezzi sia su o giù. Se la maggior parte del volume si svolge al prezzo di offerta (precedentemente discusso), il prezzo si sposterà più in basso e il volume aumentato mostra che i venditori sono molto desiderosi di uscire dalla scorta.

Se la maggior parte del volume si svolge al prezzo di offerta, allora il prezzo si sposterà più in alto e il volume aumentato mostra agli acquirenti sono molto desiderosi di entrare nel magazzino.

Il volume aumentato mostra che qualcosa è probabilmente accaduto negli stock - ad esempio un comunicato stampa o che i commercianti sono diventati preoccupati o euforici sul potenziale delle azioni.

I commercianti di giorni tendono a gravitare verso titoli o ETF con un elevato volume medio (vedi azioni più popolari e ETF per Day Trading) e / o azioni o ETF che vedono un volume superiore al solito in un determinato giorno. Il volume inferiore alla media mostra un minore interesse per lo stock in quel giorno e probabilmente movimenti di prezzo più piccoli.

Uso di Volume per analizzare i movimenti dei prezzi di riserva

Mentre non è necessario, il volume di monitoraggio può aiutare ad analizzare i movimenti dei prezzi delle azioni. Ecco alcune linee guida per l'utilizzo del volume:

• L'aumento del volume mostra la convinzione dei compratori e dei venditori in uno o nell'altro premendo rispettivamente il prezzo in su o in basso. Ad esempio, se la tendenza è aumentata e il volume aumenta mentre il prezzo si sposta più in alto, mostra che gli acquirenti sono molto desiderosi di acquistare e questo è tipicamente associato a movimenti più grandi al rialzo.
• Una tendenza può continuare a diminuire il volume per lunghi periodi di tempo, ma in genere diminuisce il volume in quanto le tendenze dei prezzi indicano che la tendenza sta indebolendo. Ad esempio, se la tendenza è aumentata, ma il volume sta diminuendo costantemente, dimostra che ci sono meno persone disposte ad acquistare e continuare a spingere il prezzo. Detto questo, la tendenza non cambia fino a quando non ci sarà più volume di vendita su larga scala rispetto al volume di acquisto.
• Il volume dovrebbe idealmente essere più grande quando il prezzo si muove in direzione di tendenza e più basso quando si muove contro la tendenza (pullback). Ciò mostra che il movimento nella direzione della tendenza è forte e che i pullback sono deboli, rendendo più probabile la tendenza a continuare.
• Il volume elevato accompagnato da movimenti di prezzo netti rispetto alla tendenza è un segno che la tendenza sta indebolendo e / o suscettibile di un inversione (relativa al punto precedente).
• Un volume estremamente "spike" dove il volume è più che normale - il volume medio di 5-10 volte (o più) (per quel tempo o periodo) potrebbe indicare la fine di una tendenza. Questi sono chiamati movimenti di esaurimento perché in genere quando tante azioni cambiano le mani, non c'è nessuno che possa continuare a spingere il prezzo in senso tridimensionale e invertire (spesso in fretta).

La parola finale sul volume di trading

Il volume può essere utile quando il trading di giorno. Se per nient'altro, usa il volume per aiutare a isolare le scorte che desideri per il commercio di giorno. Idealmente gli stock di trading giornaliero dovrebbero avere un sacco di volume medio in modo da poter entrare e uscire facilmente; questo aiuta a controllare il rischio (in quanto si può uscire dalle perdite dove vuoi con un minimo di scivolamento) e rende anche più facile raccogliere i tuoi profitti (un sacco di altri commercianti disposti a prendere la tua posizione quando sei soddisfatto del tuo profitto).

Il volume può anche essere utilizzato per aiutare a analizzare l'andamento di un titolo, contribuendo a valutare la probabilità che la tendenza continui a invertire. L'analisi del volume non è perfetta però. È solo informazioni supplementari; l'analisi del volume non è necessaria per il commercio giornaliero con successo. Le decisioni di negoziazione dovrebbero basarsi soprattutto sui movimenti dei prezzi, in quanto i movimenti dei prezzi sono ciò che determina i profitti e le perdite. Formulare una strategia di trading di stock day basata sui movimenti dei prezzi e quindi aggiungere nell'analisi del volume per vedere se migliora la tua performance.