Rischio di ricompensa Rapporto di trading e definizione

Il rischio di ricompensa viene utilizzato per valutare il potenziale di profitto di un commercio rispetto al suo potenziale di perdita. Per raggiungere il rischio / ricompensa di un commercio, sia il rischio che il potenziale di profitto di un commercio devono essere definiti dal commerciante. Il rischio è determinato usando un ordine di perdita di stop, dove il rischio è la differenza di prezzo tra il punto di entrata del commercio e l'ordine di stop loss. Un obiettivo di profitto viene utilizzato per stabilire un punto di uscita se il commercio si muove favorevolmente.

Il profitto potenziale per il commercio è la differenza di prezzo tra l'obiettivo di profitto e il prezzo di entrata.

Se un operatore acquista un titolo a $ 25. 60, mette una perdita di stop a $ 25. 50 e un obiettivo di profitto a 25 dollari. 85, allora il rischio sul commercio è di $ 0. 10 ($ 25. 60 - $ 25. 50) e il potenziale di profitto è di $ 0. 25 ($ 25. 85 - $ 25. 60).

Il rischio viene quindi confrontato con l'utile per creare il rapporto: rischio / ricompensa = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

Se il rapporto è grande di 1. 0, significa che il rischio è maggiore del potenziale di profitto sul commercio. Se il rapporto è inferiore a 1. 0, il potenziale di profitto è maggiore del rischio.

Scavare più in profondità nel rischio / rapporto di ricompensa

In isolamento sembra un rischio basso / rapporto di 0. 1 o 0. 2 sarebbe meglio, ma questo non è necessariamente il caso. I commercianti devono anche considerare le probabilità che il loro obiettivo di profitto sarà raggiunto prima della loro stop loss. È possibile rendere attraente qualsiasi aspetto commerciale mettendo il tuo obiettivo di profitto molto lontano dal punto di ingresso, ma quanto spesso il mercato raggiungerà quel bersaglio alto prima di raggiungere il livello di stop loss molto più vicino?

Pertanto, vi è un atto di equilibrio tra l'acquisizione di scambi che offrono più profitto rispetto al rischio, ma dove il commercio ha ancora ragionevoli possibilità di raggiungere l'obiettivo prima della perdita di stop. Per la maggior parte dei commercianti di giorni, i rapporti di rischio / ricompensa sono tipicamente compresi tra 1. 0 e 0. 25, anche se ci sono eccezioni. I commercianti di giorni, i commercianti di swing e gli investitori dovrebbero stare lontano dai commerci dove il potenziale di profitto è inferiore a quello che sta mettendo a rischio (rischio / ricompensa maggiore di 1. 0).

Ci sono abbastanza opportunità favorevoli che non c'è ragione per assumere maggiori rischi per un minor profitto.

Quando stabilisci il rischio / ricompensa per un commercio, posiziona la perdita di arresto in un luogo logico sul grafico secondo la tua strategia, quindi metta un obiettivo di profitto logico basato sulla tua strategia / analisi. Questi livelli non devono essere scelti in modo casuale. Quando vengono stabilite le posizioni di stop loss e target di profitto, solo allora valutare il rischio / ricompensa del commercio e decidere se il commercio vale la pena di prendere. Un errore comune è che i commercianti hanno un certo rapporto di rischio / ricompensa (per esempio, vogliono solo rischiare di $ 0. 05 e cercare di fare $ 0.20) e quindi è sufficiente entrare ovunque e mettere una perdita di stop $ 0. 05 via e un obiettivo di profitto $ 0. 20 lontano. Questo può funzionare occasionalmente, ma non è un modo ideale per il commercio.

Per commerciare in modo efficace hai un piano di trading in atto, che ti dice esattamente quando e dove si entra in un commercio, e come, perché e dove e metterà i tuoi livelli di perdita di stop e obiettivi in ​​condizioni di mercato diverse. Allora hai una regola che prevede che si prendono solo commerci che producono un rapporto di rischio / ricompensa di un determinato numero o inferiore.

Parola Finale sul Rapporto Risk to Reward

In isolamento, è tipicamente meglio intraprendere attività commerciali con rapporti di rischio / ricompensa più bassi, in quanto ciò significa che il potenziale di profitto supera il rischio.

Il rischio / ricompensa non deve essere molto basso per essere efficace, però; qualsiasi cosa inferiore a 0,1 è probabile che produca risultati migliori rispetto ad un mestiere con un rapporto rischio / ricompensa superiore a 1, 0. Il rischio di ricompensa è spesso utilizzato in combinazione con alcuni degli altri rapporti di gestione dei rischi, come il rapporto win-to-loss (che confronta il numero di operazioni vincenti e perdite) e la percentuale di break (che dà il numero di vincenti commerci che sono tenuti a rompere anche).

Il rischio per il rapporto di ricompensa è anche conosciuto come: Risk / Reward Ratio, Risk: Reward, Reward a Risk, Reward / Risk, Reward: Risk