Come definire la tendenza S & P

Jason Pearce è un veterano di 25 anni del settore futures. Ha svolto il ruolo di broker di vendita al dettaglio, amministratore delegato di una società di brokeraggio, scrittore / editor di newsletter, trader, sviluppatore di sistema / algoritmi e analista di mercato. Potete trovare Jason al www. intermarketconnections. com.

Trend Simplicity

Nel trading e nell'investimento, la prima domanda da rispondere è: Qual è la tendenza del mercato azionario?

Se non si ottiene questo diritto, ogni domanda e risposta che segue è per niente.

William of Ockham, filosofo del quattordicesimo secolo, è accreditato dal principio che la risposta più semplice è quella migliore. Una versione moderna è il principio KISS. Questo non ha niente a che fare con la rock band degli anni '70, anche se Gene Simmons potrebbe possedere il marchio. L'acronimo significa Keep It Simple, Stupid. I commercianti tecnici applicano questo principio concentrandosi su una sola cosa: il prezzo. Non è molto più semplice di quello.

Vista macro

Quando si determina la tendenza, si deve decidere quale periodo di tempo da concentrarsi. Crediamo che i commercianti di tutti i tempi dovrebbero essere consapevoli della tendenza macro. Essere posizionati nella stessa direzione del mercato aumenta le tue probabilità di successo in modo da essere un brainstorming. Anche un commerciante contrario dovrebbe essere consapevole della tendenza macro per sapere quanto forte la marea è che sta nuotando contro.

Drumroll, Please

Ecco un metodo semplice per determinare la tendenza macro: confrontare il prezzo del denaro S & P 500 alla sua media mensile mobile a 10 bar (MA). Un fine di mese vicino al mensile MA di 10 bar (da almeno 15 punti) significa che il mercato è in una tendenza al rialzo; un fine di mese vicino al mensile MA di 10 bar (da almeno 15 punti) significa che è in un downtrend.

Dimenticate l'impatto dell'economia cinese, dei guadagni trimestrali, delle politiche di tasso di interesse della Fed e dei segni apocalittici della luna di sangue. Il prezzo è l'unico determinante di dire che il mercato è in una tendenza al rialzo o un downtrend.

Usa il denaro S & P 500 per individuare l'andamento del mercato in generale. Anche se non sei investito in un S & P o in un indice, sapere che la tendenza complessiva del mercato è ancora una determinante preziosa per l'investimento o meno nei singoli titoli. I tuoi selezionamenti hanno una migliore possibilità di elaborare se la tendenza generale del mercato è rialzista.

Come utilizzarlo

Ecco tre modi che un operatore può utilizzare questo segnale:

1. A fine mese vicino al mensile MA di 10 bar, andare a lungo. Uscire a fine mese vicino al mensile MA di 10 bar.

2. A fine mese vicino al mensile MA di 10 bar, andare breve. Uscire a fine mese vicino al mensile MA di 10 bar.

Alcuni dicono che il lato corto è per i commercianti con uno stomaco per rischio e volatilità.Questo in realtà ha più a che fare con la leva e il dimensionamento delle posizioni rispetto alla direzione del mercato. Tuttavia, il lato corto è in contrasto con la natura dell'indice a tendere più in alto nel lungo raggio. Tuttavia, il segnale si è rivelato utile quando si è ribaltato dopo le prime coppie nel 2000 e 2007.

Un approccio più conservatore per utilizzare questo segnale è di andare in contanti quando un segnale di downtrend materializza. Meglio essere fuori a desiderare di essere in, che essere nel desiderare che fossi fuori!

3. Utilizza il MA mensile a 10 bar come punto di inflazione dei prezzi per le impostazioni commerciali durante le mosse di controtrendismo. In un trend di rialzo, un tiro al di sotto del mensile MA di 10 bar può fornire ai commercianti una configurazione per andare a lungo se il mercato inizia a recuperare. Mettere una fermata di protezione protetta sotto la correzione bassa e utilizzare una fine di mese vicino al mensile MA a 10 bar come uscita finale. L'inverso si applica quando si corto il mercato.

La tendenza attuale

L'agosto si è concluso con un fine di mese vicino al mensile MA di 10 bar per la prima volta da dicembre 2011, indicando che il mercato è passato ad un downtrend. I commercianti dovrebbero ora essere brevi o in contanti.

Solo un mese di ritroso indietro sopra il mensile MA-10 MA ci darà "tutto chiaro" per acquistare di nuovo.

Anche se siamo stati in un mercato di tori per più di sei anni, i segnali di ribasso trend tendenza hanno ancora merito. L'ultimo segnale di cambiamento di tendenza ribassista è avvenuto nell'agosto 2011 e il mercato ha calato un altro 12%. Prima di questo, il segnale di cambiamento di tendenza ribassista nel maggio 2010 ha mantenuto l'ostaggio di mercato in una gamma laterale per tre mesi. Il segnale di cambiamento di tendenza ribassista nel dicembre 2007 si è rivelato tempestivo in quanto ha previsto il crollo finanziario.

Il prossimo Switcheroo

Per invertire il downtrend, il denaro S & P richiede un mese di fine vicino indietro sopra il mensile MA a 10 bar. Questa sarebbe una buona notizia! Tornate al lato lungo delle azioni. Ciò significa che abbiamo sopravvissuto alle labbra del sangue senza un'invasione Zombie. Un altro segnale di rialzo sarebbe in buona compagnia. I quattro segnali di cambiamento di tendenza rialzista che si sono verificati negli ultimi dodici anni sono stati seguiti da rally multi-month / year.

I prossimi mesi dovrebbero essere interessanti. Se giochi le tue carte in modo corretto, può anche essere redditizio. Assicurati di commerciare con la tendenza ad aumentare le tue probabilità di successo.

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